Джейдон Малик Санчо родился 25 марта 2000 года в Лондоне, в семье выходцев из Тринидада и Табаго. В детстве болел за лондонский "Челси". В возрасте 7 лет начал посещать занятия в академии "Уотфорда".

В марте 2015 года 14-летний Джейдон  стал игроком футбольной академии "Манчестер Сити". Клуб заплатил за его переход 66 тысяч фунтов стерлингов, которые могли вырасти в будущем до 500 тысяч с учётом бонусов. В мае 2017 года председатель «Манчестер Сити» заявил, что Санчо, наряду с Филом Фоденом и Браимом Диасом, «очень талантливы» и «имеют большие шансы пробиться в основной состав». Однако в июле 2017 года Санчо не был включён в состав «Манчестер Сити» на предсезонное турне из-за отказа подписывать новый контракт с клубом. Затем в прессе появилась информация, что Джейдон бойкотирует тренировки «Сити» и пытается покинуть клуб.

31 августа 2017 года Санчо стал игроком немецкого клуба  дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила, по разным данным, от 8 до 10 миллионов фунтов.

21 октября 2017 года Джейдон дебютировал в основном составе «Боруссии», выйдя на замену в матче Бундеслиги против «Айнтрахта» (2:2). Санчо стал первым англичанином, сыгравшим за дортмундский клуб. 14 января 2018 года он впервые вышел в стартовом составе немецкой команды в матче против «Вольфсбурга». Свой первый гол в профессиональной карьере Санчо забил 21 апреля 2018 года в матче против леверкузенского «Байера». Помимо забитого мяча Джейдон также отметился двумя голевыми передачами. В первом сезоне провёл 12 матчей за основную команду и 4 за резервную.

В сезоне 2018/19 Санчо окончательно раскрылся в новой команде. Другой талантливый вингер Кристиан Пулишич не мог поладить с новым главным тренером Льюсьеном Фавром. В итоге опытный специалист стал чаще выпускать англичанина, а тот сходу стал отрабатывать возложенные дивиденды, став лучшим ассистентом команды. В октябре 2018 года Санчо продлил контракт с «Боруссией» до 2022 года. 24 октября Санчо стал первым со времён Дэвида Бекхэма английским игроком, выступавшим не в английской команде и забившим мяч в Лиге чемпионов: это произошло в матче против испанского клуба «Атлетико Мадрид». 27 октября Джейдон сделал своей первый «дубль» в матче против «Герты», став первым игроком, родившимся в 2000-е годы, дважды забившим в одном матче Бундеслиги, а также самым молодым игроком в истории «Боруссии», когда-либо оформлявшим дубль. По итогам октября он был признан лучшим игроком месяца в Бундеслиге, сыграв три матча в лиге, в которых забил три мяча, а также отметился одной результативной передачей.

9 февраля 2019 года после матча против «Хоффенхайма» Джейдон стал самым молодым игроком в истории, забившим восемь голов в Бундеслиге, побив рекорд, ранее принадлежавший Кристиану Вюку. Позднее в том же месяце Санчо побил рекорд Лукаса Подольски, став самым молодым игроком, забившим девять голов в рамках немецкой Бундеслиги; на тот момент ему было 18 лет и 336 дней. 13 апреля Санчо стал самым молодым игроком в истории дортмундской «Боруссии», забившим 10 мячей в одной сезоне немецкого чемпионата. Проведя сезон 2018/19 с высокими показателями результативности (12 голов и 14 голевых передач), по окончании чемпионата Санчо был включён в «команду сезона» немецкой Бундеслиги.

3 августа 2019 года Санчо выиграл Суперкубок Германии, отдав голевую передачу и забив гол в матче против мюнхенской «Баварии», завершившемся со счётом 2:0.Таким образом он выиграл свой первый трофей в карьере. 31 мая 2020 года Санчо сделал первый хет-трик в своей профессиональной карьере в матче Бундеслиги против «Падеборна». Всего в сезоне 2019/20 Санчо забил 17 голов и сделал 16 голевых передач в 32 матчах Бундеслиги.

13 мая 2021 года забил два мяча в ворота «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии, а также отдал голевую передачу на Эрлинга Холаннда и помог своей команде завоевать трофей. Всего в сезоне 2020/21 Санчо забил 8 голов и отдал 11 голевых передач в 26 матчах Бундеслиги, а во всех турнирах он забил 16 мячей.

1 июля 2021 года было объявлено о соглашении по переходу Санчо в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составит 73 млн фунтов. 23 июля переход Санчо в «Манчестер Юнайтед» был завершён, игрок подписал с английским клубом контракт до 2026 года.В новом клубе он футболку с номером «25».